Сравнение DRIP с DLLL
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, DRIP returned -42.23% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
DRIP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 18.92%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -40.68%
- 1 год
- -42.23%
- 3 года*
- -27.26%
- 5 лет*
- -38.71%
- 10 лет*
- -42.06%
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -41.20% | -11.23% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.72% |
Correlation
The correlation between DRIP and DLLL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.21 |
The correlation between DRIP and DLLL shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. DLLL — Ранг доходности на риск
DRIP
DLLL
Сравнение DRIP c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 13.52 | -14.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 27.52 | -28.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и DLLL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -68.58% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -57.19% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -18.41% | -81.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -25.86% | -64.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.75% | 28.05% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 18.04%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 66.89% | -48.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.68% | 102.56% | -58.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.75% | 131.00% | -74.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 129.67% | -61.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 129.67% | -33.34% |
Сравнение комиссий DRIP и DLLL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и DLLL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.36% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and DLLL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to DRIP (18.04%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -42.23% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 18.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -42.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for DLLL.
DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор