PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.


DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и DLLL


Correlation

The correlation between DRIP and DLLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.19

The correlation between DRIP and DLLL shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

DRIP vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRIPDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.46

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

9.53

-10.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

19.00

-20.43

DRIP vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и DLLL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-68.58%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-57.19%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-34.75%

-65.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-25.70%

-64.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

28.64%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 13.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

43.56%

-29.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

110.12%

-66.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

136.53%

-80.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

131.16%

-63.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.86%

131.16%

-35.30%

Сравнение комиссий DRIP и DLLL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и DLLL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Часто задаваемые вопросы


DRIP and DLLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -51.35% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -51.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for DLLL.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор