Сравнение DRIP с DLLL
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, DRIP returned -51.35% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -11.23% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between DRIP and DLLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.19 |
The correlation between DRIP and DLLL shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. DLLL — Ранг доходности на риск
DRIP
DLLL
Сравнение DRIP c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.46 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 9.53 | -10.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 19.00 | -20.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и DLLL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -68.58% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -57.19% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -34.75% | -65.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -25.70% | -64.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 28.64% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 13.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 43.56% | -29.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 110.12% | -66.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 136.53% | -80.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 131.16% | -63.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.86% | 131.16% | -35.30% |
Сравнение комиссий DRIP и DLLL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и DLLL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and DLLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -51.35% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -51.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for DLLL.
DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор