PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и AMDG


Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -21.97%.


DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

AMDG

1 день
7.34%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-21.97%
6 месяцев
16.89%
1 год
133.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Сравнение комиссий DRIP и AMDG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.


Доходность на риск

DRIP vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина

AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.04

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

2.13

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.32

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

4.53

-5.84

DRIP vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.04

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.35

-0.78

Корреляция

Корреляция между DRIP и AMDG составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и AMDG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности AMDG в 14.36%


TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
14.36%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и AMDG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и AMDG.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIPAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-63.04%

-36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-56.48%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-52.31%

-47.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-27.66%

-62.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

28.88%

+17.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и AMDG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIPAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

33.06%

-18.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

98.59%

-59.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

129.74%

-63.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

124.94%

-56.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

124.94%

-27.82%