Сравнение DRIP с ABNG
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DRIP is passively managed, while ABNG is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у ABNG с доходностью -6.15%.
DRIP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 18.92%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -40.68%
- 1 год
- -42.23%
- 3 года*
- -27.26%
- 5 лет*
- -38.71%
- 10 лет*
- -42.06%
ABNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -41.20% | 10.62% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -6.15% | 23.24% |
Correlation
The correlation between DRIP and ABNG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. ABNG — Ранг доходности на риск
DRIP
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRIP c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и ABNG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -33.03% | -66.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -11.54% | -88.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -12.31% | -78.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.75% | 62.99% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 62.99% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 62.99% | +33.34% |
Сравнение комиссий DRIP и ABNG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и ABNG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как ABNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.36% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and ABNG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор