Сравнение DRIP с ABNG
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DRIP is passively managed, while ABNG is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у ABNG с доходностью -12.31%.
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.45% | 6.34% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.31% | 30.68% |
Correlation
The correlation between DRIP and ABNG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. ABNG — Ранг доходности на риск
DRIP
ABNG
Сравнение DRIP c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.46 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и ABNG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -33.03% | -66.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -17.35% | -82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -11.73% | -78.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 63.13% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.36% | 63.13% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.59% | 63.13% | +33.46% |
Сравнение комиссий DRIP и ABNG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и ABNG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как ABNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and ABNG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор