Сравнение DRIOX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIOX или HSCZ.
Основные характеристики
| DRIOX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | 16.75% | 17.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.88% | 6.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.37% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 10.46% |
| Макс. просадка | -60.98% | -34.89% |
| Current Drawdown | -12.12% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между DRIOX и HSCZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и HSCZ
С начала года, DRIOX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 9.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIOX и HSCZ
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIOX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и HSCZ
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HSCZ в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 1.06% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 1.30% | 2.72% | 12.85% | 12.36% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.71% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и HSCZ
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и HSCZ
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.