Сравнение DRIOX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIOX или HSCZ.
Корреляция
Корреляция между DRIOX и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и HSCZ
Основные характеристики
DRIOX:
0.46
HSCZ:
1.41
DRIOX:
0.71
HSCZ:
1.89
DRIOX:
1.09
HSCZ:
1.26
DRIOX:
0.16
HSCZ:
1.66
DRIOX:
1.21
HSCZ:
7.72
DRIOX:
5.19%
HSCZ:
2.12%
DRIOX:
13.59%
HSCZ:
11.59%
DRIOX:
-65.15%
HSCZ:
-34.89%
DRIOX:
-36.82%
HSCZ:
-0.23%
Доходность по периодам
С начала года, DRIOX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.35%.
DRIOX
2.79%
4.06%
-2.14%
3.78%
-2.20%
0.15%
HSCZ
3.35%
4.18%
7.16%
14.46%
8.42%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIOX и HSCZ
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRIOX и HSCZ
DRIOX
HSCZ
Сравнение DRIOX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и HSCZ
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности HSCZ в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 0.50% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.37% | 0.61% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.67% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.15% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и HSCZ
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и HSCZ
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.