Сравнение DRIOX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIOX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | -2.45% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 30.41% | -17.03% | 41.53% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции DRIOX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.32% соответственно.
DRIOX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.93%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIOX и HSCZ
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
DRIOX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
DRIOX
HSCZ
Сравнение DRIOX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIOX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.07 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.81 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.00 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 12.08 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIOX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.07 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.77 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DRIOX и HSCZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и HSCZ
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 1.09% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и HSCZ
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIOX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -34.89% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -9.80% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -20.11% | -27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -34.89% | -12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -4.98% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -4.70% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.46% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и HSCZ
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIOX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.32% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 8.66% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 14.48% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 13.38% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 15.65% | +5.13% |