Сравнение DRILX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 11.48% против 4.81% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и TDIFX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
DRILX
TDIFX
Сравнение DRILX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.12 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.00 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и TDIFX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и TDIFX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -12.21% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -2.84% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -12.21% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -12.21% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.83% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.77% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.84% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и TDIFX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 1.51% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 2.32% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 4.34% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 5.89% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 5.05% | +10.68% |