Сравнение DRIKX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -0.41% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 11.49% против 5.51% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.49%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и URINX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIKX vs. URINX — Ранг доходности на риск
DRIKX
URINX
Сравнение DRIKX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.88 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.68 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.63 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 11.27 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и URINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и URINX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.48% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и URINX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -15.27% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.92% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -15.27% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -15.27% | -18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.38% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -1.93% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.03% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и URINX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.57% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 3.86% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 6.08% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 6.23% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 5.79% | +9.94% |