Сравнение DRIJX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -3.53% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции PPLIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.25% соответственно.
DRIJX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.20%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и PPLIX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIJX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
DRIJX
PPLIX
Сравнение DRIJX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.25 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.59 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и PPLIX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.63% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и PPLIX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -55.61% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.42% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -26.85% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -32.67% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -8.57% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.35% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.34% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и PPLIX
Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 4.16%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.83% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.67% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 15.54% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.38% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.53% | +0.07% |