PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIJX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIJX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIJX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIJX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		-1.13%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%25.59%-9.14%21.76%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 11.47% против 3.95% соответственно.

DRIJX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
19.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.98%
10 лет*
11.47%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с SWTSXDRIJX с FXAIXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с FTLSXDRIJX с FISNXDRIJX с DFUSX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий DRIJX и FFGZX

DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

DRIJX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIJX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIJXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.65

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.33

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.23

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

9.26

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIJX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIJX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIJX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIJXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между DRIJX и FFGZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIJX и FFGZX

Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.56%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DRIJX и FFGZX

Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIJXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-14.94%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-3.33%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-14.94%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

-14.94%

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.30%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.29%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.80%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIJX и FFGZX

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIJXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.06%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

2.89%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

4.42%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

5.04%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

4.39%

+11.23%