Сравнение DRIHX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.55% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и PLTZX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
DRIHX
PLTZX
Сравнение DRIHX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.66 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.99 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и PLTZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и PLTZX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и PLTZX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -34.01% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -11.51% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -26.79% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -34.01% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -6.04% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.67% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.38% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и PLTZX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 4.19%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.97% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.33% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 15.97% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 15.44% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 15.96% | -3.17% |