Сравнение DRIGX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.91% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и LTIUX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
DRIGX
LTIUX
Сравнение DRIGX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.81 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и LTIUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и LTIUX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и LTIUX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -49.65% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -8.44% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -24.23% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -28.12% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -4.60% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.76% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.80% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и LTIUX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.85%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.44% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 6.70% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 11.29% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 11.83% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 12.47% | -1.37% |