PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIGX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIGX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIGX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIGX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund		-1.08%11.65%7.31%12.95%-20.97%15.21%16.43%7.41%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

DRIGX

1 день
1.32%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.16%
1 год
9.23%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.49%
10 лет*
7.13%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с DRIGX:
DRIGX с SPYDRIGX с JLKYXDRIGX с DFEOXDRIGX с DFIEXDRIGX с DFIVXDRIGX с DFQTXDRIGX с DFSTX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий DRIGX и FRHMX

DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIGX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIGX
Ранг доходности на риск DRIGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIGX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIGXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.75

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.45

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.38

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

9.46

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIGX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIGX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIGXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.75

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между DRIGX и FRHMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIGX и FRHMX

Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund		6.98%6.76%4.33%3.96%5.94%3.45%3.32%2.31%2.46%1.23%1.38%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIGX и FRHMX

Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIGXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.73%

-15.96%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-3.42%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-15.96%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.45%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.58%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.86%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIGX и FRHMX

Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIGXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.13%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

2.94%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

4.63%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

5.23%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

5.14%

+5.96%