PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIGX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIGX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIGX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIGX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund		-1.08%11.65%7.31%12.95%-20.97%15.21%16.43%21.77%-7.36%17.24%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции DRIGX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.13% против 3.73% соответственно.

DRIGX

1 день
1.32%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.16%
1 год
9.23%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.49%
10 лет*
7.13%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с DRIGX:
DRIGX с SPYDRIGX с DFEOXDRIGX с DFIEXDRIGX с DFIVXDRIGX с DFQTXDRIGX с DFSTXDRIGX с DFUSX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий DRIGX и FRAMX

DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIGX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIGX
Ранг доходности на риск DRIGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIGX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIGXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.64

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.30

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.22

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

8.81

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIGX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIGX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIGXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.64

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между DRIGX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIGX и FRAMX

Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund		6.98%6.76%4.33%3.96%5.94%3.45%3.32%2.31%2.46%1.23%1.38%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DRIGX и FRAMX

Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIGXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.73%

-33.94%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-3.45%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-16.31%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.73%

-16.31%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.47%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.86%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.87%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIGX и FRAMX

Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIGXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.14%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

2.95%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

4.64%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

5.22%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

4.48%

+6.62%