Сравнение DRIGX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DRIGX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.13% против 4.24% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и FFFAX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
DRIGX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
DRIGX
FFFAX
Сравнение DRIGX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.75 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.45 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.31 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 9.52 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.75 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и FFFAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и FFFAX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и FFFAX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -17.96% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -3.68% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -15.87% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -15.87% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -2.56% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -1.80% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.89% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и FFFAX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.44% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 3.29% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 4.88% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.30% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 4.58% | +6.52% |