Сравнение DRIGX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 33.01% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и FCQTX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
DRIGX
FCQTX
Сравнение DRIGX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.85 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.85 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 7.89 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и FCQTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и FCQTX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FCQTX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и FCQTX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, примерно равная максимальной просадке FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -27.34% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.21% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -27.34% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -7.36% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.02% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.39% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и FCQTX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.85%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.61% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 9.44% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 15.36% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 14.63% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 15.09% | -3.99% |