PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRGVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I
2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.96% против 8.76% соответственно.


DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий DRGVX и TWEIX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

DRGVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRGVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.35

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.91

+2.02

DRGVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRGVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Корреляция

Корреляция между DRGVX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и TWEIX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I
6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и TWEIX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DRGVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-39.30%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.86%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-13.69%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-32.82%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.90%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.17%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.35%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и TWEIX

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRGVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.04%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.12%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

11.60%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

10.71%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

13.35%

+5.47%