Сравнение DRGVX с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF).
DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и PRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGVX и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.19% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRGVX имеют среднегодовую доходность 12.96%, а акции PRF немного отстают с 12.67%.
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
PRF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGVX и PRF
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.
Доходность на риск
DRGVX vs. PRF — Ранг доходности на риск
DRGVX
PRF
Сравнение DRGVX c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGVX | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.79 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.68 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.89 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGVX | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DRGVX и PRF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и PRF
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PRF в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и PRF
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и PRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGVX | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -60.35% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.03% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -19.72% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -38.16% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -4.12% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.98% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.55% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и PRF
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGVX | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.19% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.36% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 16.13% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.22% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.69% | +1.13% |