PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRGVX с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DRGVX is actively managed, while PRF is passively managed. Over the past 10 years, DRGVX returned 13.75%/yr vs 13.67%/yr for PRF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DRGVX charges 0.68%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRGVX показывает доходность 14.17%, а PRF немного выше – 14.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRGVX имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции PRF немного отстают с 13.67%.

DRGVX

1 день
1.21%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.17%
6 месяцев
15.61%
1 год
29.74%
3 года*
19.96%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.75%

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGVX и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		14.17%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between DRGVX and PRF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between DRGVX and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с GSFTXDRGVX с AMBFXDRGVX с PSNYXDRGVX с SPYDRGVX с VTV
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

DRGVX vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.10

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.33

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.00

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

20.67

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и PRF

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRGVXPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-60.35%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.59%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-15.82%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-19.72%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-38.16%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-6.93%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.59%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и PRF

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRGVXPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.64%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.74%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.63%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.18%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.67%

+1.16%

Сравнение комиссий DRGVX и PRF

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и PRF

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.03%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DRGVX and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRGVX has higher volatility (3.64%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, DRGVX dropped -42.60% vs PRF's -60.35%.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGVX и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор