PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с STPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRGTX с STPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRGTX (Virtus Technology Fund) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, DRGTX returned 23.86%/yr vs 16.81%/yr for STPAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DRGTX charges 1.16%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции STPAX по среднегодовой доходности: 23.86% против 16.81% соответственно.

DRGTX

1 день
-1.01%
1 месяц
17.05%
С начала года
29.93%
6 месяцев
27.97%
1 год
58.76%
3 года*
37.10%
5 лет*
18.18%
10 лет*
23.86%

STPAX

1 день
-1.16%
1 месяц
7.53%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.20%
3 года*
21.63%
5 лет*
10.34%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGTX и STPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGTX
Virtus Technology Fund		29.93%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		11.54%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%0.06%27.77%

Correlation

The correlation between DRGTX and STPAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.91

The correlation between DRGTX and STPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с IGVDRGTX с TDVDRGTX с VWUAXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLX
Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с GTTIXSTPAX с LUNAXSTPAX с SAMIXSTPAX с SMICXSTPAX с SLCGXSTPAX с SIBPX

Доходность на риск

DRGTX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXSTPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.74

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.30

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.86

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

6.24

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа STPAX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXSTPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.74

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и STPAX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и STPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRGTXSTPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-94.25%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-15.49%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-22.78%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-37.07%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

-37.07%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.16%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.95%

-58.75%

+28.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.60%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и STPAX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRGTXSTPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.43%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

12.82%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

16.56%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

21.69%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

22.03%

+4.87%

Сравнение комиссий DRGTX и STPAX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и STPAX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности STPAX в 15.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		1.93%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		15.51%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DRGTX and STPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRGTX has higher volatility (6.76%) compared to STPAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, DRGTX dropped -83.33% vs STPAX's -94.25%.

DRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGTX и STPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор