Сравнение DRGTX с BISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX).
DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и BISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGTX и BISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | -9.39% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 0.80% | 45.81% | 23.44% | 39.27% | -8.48% | 18.58% | 4.85% | 7.16% | -20.04% | 11.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGTX показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у BISMX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции BISMX по среднегодовой доходности: 19.60% против 11.16% соответственно.
DRGTX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 19.60%
BISMX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGTX и BISMX
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BISMX в 1.11%.
Доходность на риск
DRGTX vs. BISMX — Ранг доходности на риск
DRGTX
BISMX
Сравнение DRGTX c BISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGTX | BISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.42 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.12 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.85 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 11.18 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGTX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.42 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.41 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DRGTX и BISMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и BISMX
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BISMX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.77% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 3.31% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и BISMX
Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки BISMX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и BISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGTX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -47.07% | -36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -11.61% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -31.26% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -47.07% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -7.52% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | -7.95% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 2.95% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и BISMX
Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGTX | BISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.77% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 9.55% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 13.56% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 13.79% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 14.19% | +12.55% |