Сравнение DRGTX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGTX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 19.41% против 7.45% соответственно.
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGTX и ALOIX
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
DRGTX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
DRGTX
ALOIX
Сравнение DRGTX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGTX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.70 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.26 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.57 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 13.91 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGTX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.70 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DRGTX и ALOIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и ALOIX
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и ALOIX
Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGTX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -79.29% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -10.41% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -39.41% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -42.79% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -8.05% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | -35.07% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.71% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и ALOIX
Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGTX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.11% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 9.87% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 14.53% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 15.03% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 16.61% | +10.13% |