PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с AICFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с AICFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и The Investment Company of America Class F-1 (AICFX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и AICFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и The Investment Company of America Class F-1 (AICFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и AICFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.89%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у AICFX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции AICFX по среднегодовой доходности: 19.41% против 12.95% соответственно.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

AICFX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.57%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

The Investment Company of America Class F-1

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV
Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с FOCPXAICFX с SPMOAICFX с VPMCX

Сравнение комиссий DRGTX и AICFX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AICFX в 0.63%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
AICFX
The Investment Company of America Class F-1

Доходность на риск

DRGTX vs. AICFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c AICFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и The Investment Company of America Class F-1 (AICFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXAICFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.58

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.71

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

7.11

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. AICFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AICFX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и AICFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXAICFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между DRGTX и AICFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и AICFX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности AICFX в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.14%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и AICFX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки AICFX в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и AICFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXAICFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-50.91%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-10.76%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-24.36%

-24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

-31.09%

-17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-7.34%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-7.14%

-22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.59%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и AICFX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AICFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXAICFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.75%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

9.93%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

17.57%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

15.97%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

16.54%

+10.20%