Сравнение DRGN с KCAI
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 34.57% vs 35.52% for KCAI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 3.43%.
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCAI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и KCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 26.96% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 3.43% | 34.05% |
Correlation
The correlation between DRGN and KCAI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. KCAI — Ранг доходности на риск
DRGN
KCAI
Сравнение DRGN c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.05 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 18.70 | -15.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и KCAI
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -25.48% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -5.90% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -5.19% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -6.92% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 1.90% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и KCAI
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 5.42% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 9.61% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 14.06% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 20.92% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 20.92% | +15.10% |
Сравнение комиссий DRGN и KCAI
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и KCAI
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности KCAI в 34.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% | 0.00% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 34.25% | 35.42% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and KCAI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (13.65%) compared to KCAI (5.42%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs KCAI's -25.48%.
On 1-year performance, KCAI leads with 35.52% vs 34.57% for DRGN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 35.52% return vs 34.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.
KCAI has the higher dividend yield at 34.25%, compared with 1.14% for DRGN.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: Themes and KraneShares. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.79% for KCAI.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор