PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DREVX с WPSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREVX с WPSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) and WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DREVX returned 15.72%/yr vs 12.00%/yr for WPSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DREVX charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for WPSGX.

Доходность

Сравнение доходности DREVX и WPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у WPSGX с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции WPSGX по среднегодовой доходности: 15.72% против 12.00% соответственно.

DREVX

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
7.57%
С начала года
8.57%
1 год
18.14%
3 года*
20.41%
5 лет*
14.08%
10 лет*
15.72%

WPSGX

1 день
0.63%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
-5.15%
С начала года
-3.90%
1 год
-2.49%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.55%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREVX и WPSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		8.57%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-3.90%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%

Correlation

The correlation between DREVX and WPSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1994 г.

0.88

The correlation between DREVX and WPSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

AB Concentrated Growth Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWEIXDREVX с AWGIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с SCHGWPSGX с VTIWPSGX с ACGYX

Доходность на риск

DREVX vs. WPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DREVXWPSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.16

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.13

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.14

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

-0.35

+6.96

DREVX vs. WPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DREVX и WPSGX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и WPSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREVXWPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-90.28%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.52%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-18.66%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-32.60%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-36.22%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.05%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-36.60%

+23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.37%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и WPSGX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREVXWPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.52%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.76%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

13.63%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.15%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.41%

-0.45%

Сравнение комиссий DREVX и WPSGX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WPSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и WPSGX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности WPSGX в 8.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.76%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		8.86%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DREVX and WPSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREVX has higher volatility (4.38%) compared to WPSGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs WPSGX's -90.28%.

DREVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREVX и WPSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор