PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с WPSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с WPSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и WPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и WPSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-10.24%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у WPSGX с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции WPSGX по среднегодовой доходности: 14.44% против 11.40% соответственно.

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%

WPSGX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-0.55%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

AB Concentrated Growth Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с SCHGWPSGX с VTIWPSGX с Vti

Сравнение комиссий DREVX и WPSGX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WPSGX в 0.75%.

WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

DREVX vs. WPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXWPSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.02

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.10

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.01

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

-0.04

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. WPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXWPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.02

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.18

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.17

+0.19

Корреляция

Корреляция между DREVX и WPSGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и WPSGX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности WPSGX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.49%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и WPSGX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и WPSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXWPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-90.28%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.52%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-32.60%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-36.22%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-13.19%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-36.85%

+23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.52%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и WPSGX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеют волатильность 5.55% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXWPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.48%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.27%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.33%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.11%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.49%

-0.59%