Сравнение DREVX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DREVX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREVX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | -7.59% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции DREVX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.44% против 15.31% соответственно.
DREVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.44%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREVX и MRFOX
DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
DREVX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
DREVX
MRFOX
Сравнение DREVX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREVX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.33 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.57 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.68 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 1.75 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREVX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.33 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.92 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DREVX и MRFOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и MRFOX
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 10.42% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DREVX и MRFOX
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREVX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -29.10% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -7.09% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -12.98% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -29.10% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -5.32% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -2.37% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.77% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и MRFOX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREVX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.04% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.08% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 11.83% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 12.04% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 14.29% | +4.61% |