Сравнение DREVX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DREVX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREVX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | -7.59% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREVX имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
DREVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.44%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREVX и MEIFX
DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
DREVX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
DREVX
MEIFX
Сравнение DREVX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREVX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.74 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 3.44 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREVX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DREVX и MEIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и MEIFX
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 10.42% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DREVX и MEIFX
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREVX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -54.37% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.99% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -23.54% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -28.67% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -5.84% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -7.76% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.06% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и MEIFX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREVX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.99% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.32% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 14.98% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.95% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.96% | +0.94% |