PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с GARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%23.05%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPMOGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Сравнение комиссий DREVX и GARP

DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Доходность на риск

DREVX vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.09

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.00

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.30

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.72

-0.36

Корреляция

Корреляция между DREVX и GARP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и GARP

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности GARP в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и GARP

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и GARP.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-31.34%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.69%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-30.61%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.19%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-7.53%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.76%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и GARP

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 5.55%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.59%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.50%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

24.41%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

21.86%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

24.02%

-5.12%