PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с DAGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции DAGVX по среднегодовой доходности: 14.44% против 12.72% соответственно.

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%

DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX

Сравнение комиссий DREVX и DAGVX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

DREVX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXDAGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.06

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.79

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAGVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между DREVX и DAGVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и DAGVX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности DAGVX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и DAGVX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и DAGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-55.04%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.23%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-16.96%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-42.62%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-4.66%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-7.69%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.77%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и DAGVX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.71%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.12%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

16.89%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

15.58%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.82%

+0.08%