PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции DREVX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.44% против 16.68% соответственно.

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий DREVX и ADX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

DREVX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.18

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.56

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

11.81

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.09

+0.27

Корреляция

Корреляция между DREVX и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и ADX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и ADX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-71.60%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.12%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.07%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-37.17%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-4.36%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-23.22%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.41%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и ADX

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 5.55%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.64%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.77%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.76%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

17.23%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.96%

+0.94%