PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с ADPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Adaptiv Select ETF (ADPV).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%1.45%
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 1.03%.

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с QQQADPV с FTHIADPV с FOCPX

Сравнение комиссий DREVX и ADPV

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

DREVX vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXADPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.92

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.46

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADPV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.87

-0.51

Корреляция

Корреляция между DREVX и ADPV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и ADPV

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности ADPV в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и ADPV

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и ADPV.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-22.30%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.88%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-6.12%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-5.53%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.13%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и ADPV

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 5.55%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

9.47%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

20.36%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

23.18%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

21.00%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.00%

-2.10%