Сравнение DREVX с ADPV
DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) and ADPV (Adaptiv Select ETF) are both funds - DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while ADPV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adaptiv. Over the past 3 years, DREVX returned 21.80%/yr vs 27.31%/yr for ADPV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DREVX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for ADPV.
Доходность
Сравнение доходности DREVX и ADPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DREVX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 11.01%.
DREVX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.79%
ADPV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DREVX и ADPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 6.74% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | 1.45% |
ADPV Adaptiv Select ETF | 11.01% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
Correlation
The correlation between DREVX and ADPV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between DREVX and ADPV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DREVX vs. ADPV — Ранг доходности на риск
DREVX
ADPV
Сравнение DREVX c ADPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREVX | ADPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.92 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 8.64 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREVX | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DREVX и ADPV
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и ADPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DREVX | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -22.30% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.88% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -22.30% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -5.46% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.68% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и ADPV
Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 3.23%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DREVX | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.41% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 16.91% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 24.10% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.83% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 20.83% | -1.89% |
Сравнение комиссий DREVX и ADPV
DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и ADPV
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности ADPV в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.63% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 9.91% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
Часто задаваемые вопросы
DREVX and ADPV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADPV has higher volatility (5.41%) compared to DREVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs ADPV's -22.30%.
ADPV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DREVX и ADPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор