PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с MGEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с MGEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и MGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и MGEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		3.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у MGEMX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции MGEMX по среднегодовой доходности: 10.12% против 1.46% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

MGEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-10.52%
С начала года
3.63%
6 месяцев
-45.69%
1 год
-33.16%
3 года*
-6.94%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DEVDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с TEQLXMGEMX с FERGXMGEMX с COBYXMGEMX с DEMIXMGEMX с LCSMXMGEMX с PRNHX

Сравнение комиссий DRESX и MGEMX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MGEMX в 1.05%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DRESX vs. MGEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXMGEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

-0.61

+3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

-0.34

+3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

0.87

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.66

+4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

-1.39

+14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. MGEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MGEMX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и MGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXMGEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.61

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.33

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Корреляция

Корреляция между DRESX и MGEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и MGEMX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и MGEMX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки MGEMX в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и MGEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXMGEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-64.93%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-52.50%

+42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-52.50%

+26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-52.50%

+19.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-48.42%

+39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-19.72%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

24.89%

-22.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и MGEMX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXMGEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

10.41%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

72.88%

-61.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

54.60%

-39.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

28.67%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

24.48%

-8.80%