Сравнение DRES с VIS
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both exchange-traded funds - DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO, while VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. DRES is actively managed, while VIS is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DRES charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VIS.
Доходность
Сравнение доходности DRES и VIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 16.81%.
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 16.81%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам DRES и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 16.81% | 0.98% |
Correlation
The correlation between DRES and VIS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. VIS — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIS
Сравнение DRES c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и VIS
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и VIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -63.51% | +53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.74% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -8.34% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и VIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 17.69% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.54% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.45% | -2.23% |
Сравнение комиссий DRES и VIS
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и VIS
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VIS в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.89% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and VIS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.52% for DRES.
DRES is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VIS is Industrials Equities. They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.09% for VIS.
Подберите оптимальное распределение для DRES и VIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор