Сравнение DRES с TMSL
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRES charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for TMSL.
Доходность
Сравнение доходности DRES и TMSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у TMSL с доходностью 22.59%.
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMSL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.04K | $72.09K | $66.39K | |
| $19.04M | $16.80M | $16.16M |
Сравнение доходности по годам DRES и TMSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 22.59% | 2.64% |
Correlation
The correlation between DRES and TMSL is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. TMSL — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMSL
Сравнение DRES c TMSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | TMSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и TMSL
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и TMSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | TMSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -24.39% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.29% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.81% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и TMSL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | TMSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 18.50% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.50% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.50% | -0.38% |
Сравнение комиссий DRES и TMSL
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и TMSL
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности TMSL в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0.46% | 0.57% | 0.44% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and TMSL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.
DRES has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.46% for TMSL.
They also come from different issuers: GMO and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.55% for TMSL.
Подберите оптимальное распределение для DRES и TMSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор