Сравнение DRES с QLTY
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO, while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. DRES is actively managed, while QLTY is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRES и QLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью 9.17%.
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 9.17% | 6.51% |
Correlation
The correlation between DRES and QLTY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. QLTY — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLTY
Сравнение DRES c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и QLTY
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и QLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -17.00% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.26% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.01% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и QLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 12.54% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 14.55% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 14.55% | +3.67% |
Сравнение комиссий DRES и QLTY
И DRES, и QLTY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и QLTY
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QLTY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and QLTY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES and QLTY have the same expense ratio: 0.50% per year.
QLTY has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.52% for DRES.
DRES is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QLTY is Large Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для DRES и QLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор