Сравнение DRES с PWC
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while PWC is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PWC.
Доходность
Сравнение доходности DRES и PWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 5.85%.
DRES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам DRES и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.00% | 2.65% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 5.85% | 0.57% |
Correlation
The correlation between DRES and PWC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. PWC — Ранг доходности на риск
DRES
PWC
Сравнение DRES c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRES | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.11 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок DRES и PWC
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и PWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -78.13% | +67.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.37% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -36.21% | +33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и PWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 9.75% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.07% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.81% | -0.44% |
Сравнение комиссий DRES и PWC
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и PWC
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PWC в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.68% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and PWC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.
PWC has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.60% for PWC.
Подберите оптимальное распределение для DRES и PWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор