Сравнение DREIX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.21% против 6.34% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и MFWIX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
DREIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
DREIX
MFWIX
Сравнение DREIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.99 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.89 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 7.31 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и MFWIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и MFWIX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и MFWIX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -33.01% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -6.85% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -20.22% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -23.36% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.18% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.83% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.77% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и MFWIX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.44% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 5.43% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 8.94% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 9.11% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 9.61% | +6.84% |