Сравнение DREIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности DREIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.98% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и GLIFX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
DREIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
DREIX
GLIFX
Сравнение DREIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.28 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.90 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.78 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 11.41 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.28 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и GLIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и GLIFX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и GLIFX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -29.65% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -9.00% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -17.15% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -29.65% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.13% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.35% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.19% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и GLIFX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.77% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.40% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 10.73% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 10.71% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 13.25% | +3.20% |