Сравнение DREIX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.21% против 8.78% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и FGIAX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
DREIX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
DREIX
FGIAX
Сравнение DREIX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.79 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.30 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.73 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 12.62 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и FGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и FGIAX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и FGIAX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -49.35% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.29% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -21.08% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -38.02% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -3.06% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -7.22% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.79% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и FGIAX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.15% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.07% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 12.28% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.08% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.17% | +1.28% |