PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-0.03%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции CAEIX по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.27% соответственно.

DREIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.81%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.21%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий DREIX и CAEIX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DREIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.50

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.25

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

4.01

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

16.83

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.50

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.04

+0.66

Корреляция

Корреляция между DREIX и CAEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и CAEIX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.29%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и CAEIX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-75.81%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.07%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-32.58%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-37.54%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-10.38%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-49.05%

+44.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и CAEIX

Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 5.74%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.69%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.51%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.49%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

19.12%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

19.63%

-3.18%