Сравнение DREGX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DREGX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREGX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 3.70% | 29.95% | 7.40% | 11.26% | -22.54% | -1.95% | 27.36% | 25.34% | -18.58% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
DREGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 9.19%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREGX и LCSMX
DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
DREGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
DREGX
LCSMX
Сравнение DREGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREGX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.92 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.47 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.11 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 16.92 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREGX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.92 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DREGX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREGX и LCSMX
Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 1.63% | 1.69% | 0.89% | 1.81% | 0.75% | 16.71% | 2.48% | 0.82% | 4.33% | 0.59% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DREGX и LCSMX
Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREGX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.44% | -39.72% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -15.39% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -39.72% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -13.80% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -13.97% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.74% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREGX и LCSMX
Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) составляет 9.42%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DREGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREGX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 12.00% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 17.91% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 22.02% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.90% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 19.35% | -0.92% |