PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDIX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRDIX с TANDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DRDIX returned 6.71%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRDIX charges 0.95%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности DRDIX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRDIX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.

DRDIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-2.20%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.94%

TANDX

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-16.12%
3 года*
0.95%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRDIX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		-0.69%2.36%18.69%13.77%-11.52%24.46%10.50%16.78%
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.70%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between DRDIX and TANDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between DRDIX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dearborn Partners Rising Dividend Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с DRDIX:
DRDIX с DIVODRDIX с VTSAXDRDIX с DFEOXDRDIX с SCHDDRDIX с FDVVDRDIX с POGSXDRDIX с FLCPX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с VOOTANDX с MUHLXTANDX с BFSAXTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX

Доходность на риск

DRDIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDIX
Ранг доходности на риск DRDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDIXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-1.76

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-2.37

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.73

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.98

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-2.34

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDIX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDIX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDIX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDIXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-1.76

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.01

+0.62

Просадки

Сравнение просадок DRDIX и TANDX

Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDIXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-93.96%

+62.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-16.62%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-93.96%

+81.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-93.96%

+74.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-93.96%

+88.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-20.29%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

6.93%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDIX и TANDX

Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.05%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDIXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.53%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

7.19%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

9.27%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

595.57%

-581.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

496.41%

-480.74%

Сравнение комиссий DRDIX и TANDX

DRDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDIX и TANDX

Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности TANDX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		3.65%3.55%11.15%0.80%1.88%2.49%1.21%1.47%1.55%1.74%1.11%1.53%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.15%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRDIX and TANDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TANDX has higher volatility (2.53%) compared to DRDIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs TANDX's -93.96%.

DRDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRDIX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор