Сравнение DRDIX с TANDX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DRDIX returned 6.61%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DRDIX charges 0.95%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.
DRDIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.63%
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRDIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 1.08% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 15.38% |
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between DRDIX and TANDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between DRDIX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
DRDIX
TANDX
Сравнение DRDIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.69 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.37 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и TANDX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -93.98% | +62.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -16.88% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -93.98% | +82.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -93.98% | +74.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -93.71% | +90.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -21.41% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 8.47% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и TANDX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 3.44%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.21% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 8.16% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 10.09% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 596.04% | -581.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 492.61% | -476.96% |
Сравнение комиссий DRDIX и TANDX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и TANDX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности TANDX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.62% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and TANDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.21%) compared to DRDIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs TANDX's -93.98%.
DRDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор