Сравнение DRDIX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDIX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -1.59% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -8.23% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
DRDIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.93%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и GQEIX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
DRDIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
DRDIX
GQEIX
Сравнение DRDIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.45 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.69 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.77 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.97 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.45 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRDIX и GQEIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и GQEIX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.68% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и GQEIX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -28.48% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -8.30% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -20.44% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.26% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -5.69% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.40% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и GQEIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.76% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 7.32% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.44% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 15.88% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.88% | -3.21% |