Сравнение DRD с SUPV
DRD (DRDGOLD Limited) and SUPV (Grupo Supervielle S.A.) are both stocks. DRD operates in Gold (Basic Materials), while SUPV operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, DRD returned 20.74%/yr vs 0.23%/yr for SUPV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRD и SUPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у SUPV с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции SUPV по среднегодовой доходности: 20.74% против 0.23% соответственно.
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.50%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
SUPV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 39.42%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 63.15%
- 5 лет*
- 38.77%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам DRD и SUPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -6.94% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
Correlation
The correlation between DRD and SUPV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
DRD:
$201.84M
SUPV:
$869.13M
DRD:
ZAR 100.99
SUPV:
-ARS 72.13
DRD:
0.07
SUPV:
1.31
DRD:
0.02
SUPV:
1.14
DRD:
ZAR 15.96B
SUPV:
ARS 1.02T
DRD:
ZAR 6.44B
SUPV:
ARS 425.09B
DRD:
ZAR 7.17B
SUPV:
-ARS 9.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. SUPV — Ранг доходности на риск
DRD
SUPV
Сравнение DRD c SUPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRD | SUPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.15 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.32 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRD и SUPV
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке SUPV в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и SUPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRD | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -95.98% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.51% | -59.91% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -75.20% | +30.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | -75.20% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | -95.98% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.48% | -63.26% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.86% | -66.96% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 28.53% | -11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и SUPV
Текущая волатильность для DRDGOLD Limited (DRD) составляет 17.37%, в то время как у Grupo Supervielle S.A. (SUPV) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что DRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRD | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 23.01% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 47.05% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 95.72% | -37.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 71.42% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 72.39% | -14.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и SUPV
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как SUPV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRD и SUPV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Grupo Supervielle S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRD и SUPV
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DRD and SUPV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (23.01%) compared to DRD (17.37%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs SUPV's -95.98%.
DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRD и SUPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор