PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRD с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRD с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRD и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRD и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRD
DRDGOLD Limited		0.19%267.16%11.55%13.26%-7.63%-23.16%141.46%153.56%-35.27%-37.77%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 27.58% против 15.90% соответственно.

DRD

1 день
4.77%
1 месяц
-18.92%
С начала года
0.19%
6 месяцев
10.64%
1 год
104.16%
3 года*
52.31%
5 лет*
30.95%
10 лет*
27.58%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRDGOLD Limited

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с GLDDRD с SXCDRD с BRK-BDRD с SPYDRD с VOODRD с AAAU
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

DRD vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRD c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.04

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.62

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.75

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

6.81

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRD vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.32

-0.33

Корреляция

Корреляция между DRD и SPYG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и SPYG

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRD
DRDGOLD Limited		1.75%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок DRD и SPYG

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

DRDSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-67.63%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.63%

-13.76%

-18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-32.67%

-27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

-32.67%

-47.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.46%

-9.06%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.16%

-24.48%

-57.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

3.55%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и SPYG

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRDSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

7.32%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

12.90%

+32.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.80%

22.42%

+38.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.26%

21.13%

+30.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.50%

20.57%

+37.93%