PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRAY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRAY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.


DRAY

1 день
0.59%
1 месяц
3.07%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-29.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAY и TSLY


Correlation

The correlation between DRAY and TSLY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DRAY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRAY

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRAYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.13

0.30

-1.42

Просадки

Сравнение просадок DRAY и TSLY

Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и TSLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRAYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-49.52%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-9.03%

-38.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-19.99%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAY и TSLY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRAYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.72%

38.20%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

45.48%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.72%

45.48%

-4.76%

Сравнение комиссий DRAY и TSLY

DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAY и TSLY

Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности TSLY в 86.88%


ПозицияTTM202520242023
DRAY
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
89.20%32.48%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
86.88%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы


DRAY and TSLY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 86.88% for TSLY.

DRAY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.07% for TSLY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAY и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор