PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRAY с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRAY и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -13.94%.


DRAY

1 день
0.59%
1 месяц
3.07%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-29.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PLTY

1 день
-0.46%
1 месяц
5.06%
С начала года
-13.94%
6 месяцев
-15.13%
1 год
5.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAY и PLTY


Correlation

The correlation between DRAY and PLTY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DRAY vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRAY

PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAY c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAY vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRAYPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.13

1.25

-2.38

Просадки

Сравнение просадок DRAY и PLTY

Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и PLTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRAYPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-36.61%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-25.36%

-22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-12.80%

-18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAY и PLTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRAYPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.72%

43.49%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

52.88%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.72%

52.88%

-12.16%

Сравнение комиссий DRAY и PLTY

И DRAY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAY и PLTY

Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что меньше доходности PLTY в 112.23%


ПозицияTTM20252024
DRAY
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
89.20%32.48%0.00%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
112.23%112.44%7.85%

Часто задаваемые вопросы


DRAY and PLTY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAY and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTY has the higher dividend yield at 112.23%, compared with 89.20% for DRAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAY и PLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор