Сравнение DRAY с PEPS
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAY returned -43.21% vs 24.84% for PEPS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | -19.48% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 12.90% |
Correlation
The correlation between DRAY and PEPS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
DRAY
PEPS
Сравнение DRAY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.55 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.24 | -12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и PEPS
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -21.26% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -9.80% | -48.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -0.66% | -48.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -2.70% | -30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | 2.22% | +35.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и PEPS
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 3.50% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 10.90% | +23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 13.85% | +28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 18.16% | +24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 18.16% | +24.11% |
Сравнение комиссий DRAY и PEPS
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и PEPS
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and PEPS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAY has higher volatility (14.39%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, DRAY dropped -57.87% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -43.21% for DRAY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -43.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор