PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DRAM is actively managed, while QQQ is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и QQQ

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		22.27%

Correlation

The correlation between DRAM and QQQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.76

Сравнение распределения секторов DRAM и QQQ

Секторы
DRAM
QQQ

Технологии

100.0%
58.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

DRAM
100.0%
QQQ
58.7%

Сырьевые материалы

DRAM

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

QQQ
6.4%

Энергетика

DRAM

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

DRAM

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

DRAM

-

QQQ
3.7%

Промышленность

DRAM

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

DRAM

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

DRAM

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

DRAM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.86

—

DRAM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и QQQ

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-82.97%

+63.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-4.25%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-32.73%

+29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

17.96%

+75.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

22.69%

+70.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

22.42%

+70.80%

Сравнение комиссий DRAM и QQQ

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и QQQ

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and QQQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор