PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с QDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QDIV is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. DRAM is actively managed, while QDIV is passively managed. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

QDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.33%
1 год
21.32%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
$42.16K$79.98K$129.60K

Сравнение доходности по годам DRAM и QDIV

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		10.78%

Correlation

The correlation between DRAM and QDIV is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов DRAM и QDIV

Секторы
DRAM
QDIV

Технологии

100.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

22.1%

Энергетика

-

8.9%

Здравоохранение

-

13.5%

Промышленность

-

16.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-2.3%
20.1%

Технологии

DRAM
100.0%
QDIV
10.7%

Сырьевые материалы

DRAM

-

QDIV
2.1%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

QDIV
3.5%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

QDIV
5.8%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

QDIV
22.1%

Энергетика

DRAM

-

QDIV
8.9%

Здравоохранение

DRAM

-

QDIV
13.5%

Промышленность

DRAM

-

QDIV
16.6%

Недвижимость

DRAM

-

QDIV

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

QDIV

-

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
QDIV
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY

Доходность на риск

DRAM vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRAM c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.85

—

DRAM vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и QDIV

Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, что больше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.44%

-41.20%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-0.45%

-32.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-5.47%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и QDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.91%

12.32%

+87.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.91%

15.31%

+84.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.91%

19.34%

+80.57%

Сравнение комиссий DRAM и QDIV

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и QDIV

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.77%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and QDIV have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

QDIV has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while QDIV is Quality Factor. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.20% for QDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор