PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с IDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и IDVO

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.43%

Correlation

The correlation between DRAM and IDVO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.63

Сравнение распределения секторов DRAM и IDVO

Секторы
DRAM
IDVO

Технологии

100.0%
8.7%

Сырьевые материалы

-

15.7%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

12.1%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

DRAM
100.0%
IDVO
8.7%

Сырьевые материалы

DRAM

-

IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

IDVO
9.1%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

IDVO
7.5%

Энергетика

DRAM

-

IDVO
12.1%

Финансовые услуги

DRAM

-

IDVO
18.3%

Здравоохранение

DRAM

-

IDVO
8.3%

Промышленность

DRAM

-

IDVO
9.8%

Недвижимость

DRAM

-

IDVO

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

IDVO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

DRAM vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAM vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAMIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

341.95

1.38

+340.57

Просадки

Сравнение просадок DRAM и IDVO

Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-15.46%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.30%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и IDVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.92%

15.61%

+58.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

16.36%

+57.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

16.36%

+57.56%

Сравнение комиссий DRAM и IDVO

И DRAM, и IDVO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и IDVO

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and IDVO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM and IDVO have the same expense ratio: 0.65% per year.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор