PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с FTXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. DRAM is actively managed, while FTXL is passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FTXL

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.62%
6 месяцев
57.32%
С начала года
78.28%
1 год
140.44%
3 года*
48.06%
5 лет*
27.69%
10 лет*
—
Всё время*
28.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
$138.68M$95.49M$85.62M

Сравнение доходности по годам DRAM и FTXL

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		51.71%

Correlation

The correlation between DRAM and FTXL is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.84

Сравнение распределения секторов DRAM и FTXL

Секторы
DRAM
FTXL

Технологии

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-2.3%

-

Технологии

DRAM
100.0%
FTXL
99.6%

Сырьевые материалы

DRAM

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

FTXL

-

Энергетика

DRAM

-

FTXL

-

Здравоохранение

DRAM

-

FTXL

-

Промышленность

DRAM

-

FTXL
0.4%

Недвижимость

DRAM

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

FTXL

-

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

DRAM vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRAM c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.79

—

DRAM vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и FTXL

Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.44%

-43.87%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-32.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-22.26%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.62%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и FTXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.91%

46.69%

+53.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.91%

38.39%

+61.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.91%

35.35%

+64.56%

Сравнение комиссий DRAM и FTXL

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и FTXL

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and FTXL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.60% for FTXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор