PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с DVY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. DRAM is actively managed, while DVY is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVY

1 день
1.79%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
11.61%
С начала года
16.91%
1 год
25.34%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.06%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и DVY

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%
DVY
iShares Select Dividend ETF		8.43%

Correlation

The correlation between DRAM and DVY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов DRAM и DVY

Секторы
DRAM
DVY

Технологии

58.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

13.6%

Энергетика

-

8.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

23.8%

Финансовые услуги

-2.3%
26.3%

Технологии

DRAM
58.3%
DVY
3.6%

Сырьевые материалы

DRAM

-

DVY
1.8%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

DVY
5.2%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

DVY
10.0%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

DVY
13.6%

Энергетика

DRAM

-

DVY
8.1%

Здравоохранение

DRAM

-

DVY
5.1%

Промышленность

DRAM

-

DVY
2.1%

Недвижимость

DRAM

-

DVY

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

DVY
23.8%

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
DVY
26.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

DRAM vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVY
Ранг доходности на риск DVY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.99

—

DRAM vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и DVY

Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-62.59%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

0.00%

-35.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.75%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и DVY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

11.19%

+86.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.73%

15.14%

+82.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.73%

18.00%

+79.73%

Сравнение комиссий DRAM и DVY

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и DVY

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.24%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and DVY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

DVY has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.39% for DVY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор